問題番号: No.3765 (しっかりモード)

次の条件に基づき、2つの資産を組み入れたポートフォリオ全体のシャープレシオを計算した場合、その数値として最も適切なものはどれか。なお、計算において端数が生じた場合は、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを算出すること。 [条件] ・資産Aの期待収益率: 4.0%、組入比率: 50% ・資産Bの期待収益率: 10.0%、組入比率: 50% ・ポートフォリオの標準偏差: 12.0% ・無リスク資産の利回り: 1.0%