問題番号: No.2859 (しっかりモード)

次の条件に基づき、2つの資産から構成されるポートフォリオのシャープレシオを計算した場合、その数値として最も適切なものはどれか。なお、計算において端数が生じた場合は、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを算出すること。 [条件] ・資産Aの期待収益率: $5.0\%$、組入比率: $50\%$ ・資産Bの期待収益率: $9.0\%$、組入比率: $50\%$ ・ポートフォリオの標準偏差: $10.0\%$ ・無リスク資産の利回り: $1.0\%$